numpy：使用更多观察更新最小二乘的代码

Question

我正在寻找一个基于numpy的普通最小二乘实现，这将允许用更多的观察来更新拟合。沿着Applied Statistics algorithm AS 274或R的biglm行。

如果做不到这一点，那么用新行更新QR分解的例程也会引起人们的兴趣。

任何指针？

Answer 1

scikits.statsmodels有一个递归OLS，用于更新可用于此的沙盒中的逆X'X。 （仅用于计算递归OLS残差）

Nathaniel Smith在数据太大而无法放入scipy用户邮件列表的内存中时发布了他的OLS代码。主代码更新X'X。

我觉得econpy也有这个功能。

熊猫有一个扩展的OLS，但它可能不容易在线使用。

Nathaniels代码可能最接近biglm。我不认为有什么一般的线性模型（错误协方差不同于身份）。

所有需要一些工作才可以用于此。我不知道会更新QR的任何python（包装）代码。

更新： 看到http://mail.scipy.org/pipermail/scipy-dev/2010-February/013853.html

有增量QR和乔莱斯基可用cholmod，但我没有尝试它，无论是牌照或编译的窗口上的问题，我不认为我试图让incremental_qr工作 看到附着物

http://mail.scipy.org/pipermail/scipy-dev/2010-February/013844.html

Answer 2

你可以试试pythonequations项目http://code.google.com/p/pythonequations/downloads/list，虽然它可能比你需要它更多的使用scipy和numpy。该代码是http://zunzun.com在线曲线和曲面拟合网站的中间件（我是作者）。源代码带有很多例子。另外，单独的网站可能就足够了 - 请尝试一下。

James Phillips 
2548 Vera Cruz Drive 
Birmingham, AL 35235 USA 

zunzun@zunzun.com 

Answer 3

文件的LSQ.F90部分编译容易够着，

gfortran-4.4 -shared -fPIC -g -o lsq.so LSQ.F90 

，这只要我找出函数调用我会工作在Python，

from ctypes import cdll 

lsq = cdll.LoadLibrary('./lsq.so') 

把它包含在这个答案中。

Answer 4

这不是一个详细的答案，但：

据我所知，像this的QR更新的numpy没有实现，但无论如何，我会想请你指定一个更详细的方式是什么，你实际上是瞄准对于。

特别是，为什么它是不能接受的，只是计算新的估计x（的Ax= b）与k最新的观察，当（一群）新的观测到来（与现代化的硬件，k的确可以说是相当大的一个） ？