聚合xts对象时保留日期

我有一个xts对象，我想聚合数据 - 同时保留日期。聚合xts对象时保留日期

wLn = apply(dLn, 2, to.weekly) 

> head(wLn) 
     AAPL   GSPC   VIX 
[1,] -0.05602066 -0.0252409007 0.01903172 
[2,] -0.03609222 -0.0111470571 0.13182832

我试过使用索引来转换日期，无济于事。

来源

2015-10-15 BorgmanC

来自同'xts'包使用'apply.weekly'功能。 – 2015-10-15 04:48:27

我已经尝试过使用，to.period和其他变体。 weekly = apply.weekly（dLn，FUN = index，dLn，as.POSIXlt（format（time（dLn）），tz =“”））如果在整个对象上执行它，当然日期聚合很好。 – BorgmanC

我不明白你的评论，对不起。 – 2015-10-15 05:05:54

由于Pascal commented，您可以使用apply.weekly来汇总您的退货（我使用下面的period.apply，因为它是一个通用的解决方案）。您使用的汇总函数将取决于您的退货计算方式。

require(xts) 
set.seed(21) 
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1) 
# weekly endpoints 
wep <- endpoints(x, "weeks") 
# log returns 
period.apply(x, wep, colSums) 
# arithmetic returns 
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)

来源

2015-10-24 14:30:45

聚合xts对象时保留日期

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