使用R的HP过滤器

我正在将GDP数据加载到Fred的R中，并使用HP过滤器查找循环组件。我正在努力在X轴上添加日期。我试图将数据转换为数字或数据框，但我一直收到“不能被强制”的错误消息。我究竟做错了什么？使用R的HP过滤器

library(mFilter) 
library(quantmod) 
getSymbols('GDP',src='FRED') 
plot(hpfilter(log(GDP),freq = 1600))

来源

2016-01-21 jessica

你尝试像'出< - hpfilter（日志（GDP），频率= 1600 ）; cbind（GDP，out $ cycle）'？ – 2016-01-21 03:48:46

嘿帕斯卡尔。 Thx为您的建议。我能够得到它的工作。为了把两个时间序列放在同一个图表上（比如Y和Z）。图（x，y）和线（x，z）是最有效的吗？或者你使用另一种方法，如果x = cbind（stuff1，stuff2 ... stuffn），你可以在同一个图上一次性绘制所有的时间序列？再次感谢！ – jessica

你可以模仿的plot.hpfilter输出：

library(mFilter) 
library(quantmod) 
getSymbols('GDP',src='FRED') 
hpf <- hpfilter(log(GDP),freq = 1600) 

out <- xts(cbind(hpf$x, hpf$trend, hpf$cycle), index(GDP)) 
colnames(out) <- c("x", "trend", "cycle") 

par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 2, 2, 1)) 
plot(out[,"x"], t= "n", main = paste(hpf$title, "of", hpf$xname)) 
lines(out[,"x"], col = "steelblue") 
lines(out[,"trend"], col = "red") 
legend("topleft", legend = c(hpf$xname, "trend"), col = c("steelblue", "red"), lty = rep(1, 2), ncol = 2) 
plot(out[,"cycle"], t = "n", main = "Cyclical component (deviations from trend)") 
lines(out[,"cycle"], col = "steelblue")

来源

2016-01-21 04:34:07

使用R的HP过滤器

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