Stata - Tobit - 拉格朗日乘数测试

我运行的是左右删失的回归模型。因变量是在M中使用的现金的比例&A从0到1的交易。

由于我的横截面样本的特征以及LS回归的BPCW检验，我认为异方差是普遍的模型。为了测试陀螺规格，我使用了bctobit。但是，bctobit不适用于右删失数据。

这引发了以下问题： - 是否有另一个用户编写的命令来测试带有右删失数据和右删失数据的导入规范？

非常感谢您的努力！

2013-05-09 Michael Kuehne

这里最直接的问题是统计。从你说这种方法是不明智的，所以如何实施它并不重要。

我不认为托比对定义在间隔中的变量有很大的意义。对我进行审查意味着原则上可能会观察到一些高或低的值，但实际上被记录为较低的极值。在我看来，logit或probit是比例响应的适当链接函数，并且在那个Stata中，这意味着glm与例如logit链接。

无论如何，你认为线性相关性如预期一样吗？

对于一个优秀的简洁的评价使这一点，见http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0147

来源

2013-05-09 11:00:57

我非常感谢您的提示，考克斯。附加的链接相当有帮助。但是，有几个问题仍未得到解答。我想我并没有完全理解你的答案。依赖性应该是线性的。事实上，我确实知道logit适用于二元因变量。然而，我并不完全理解为什么对于从0到1范围内的连续二进制变量进行建模的原因“不太合适”。 – 2013-05-09 12:28:27

我不知道如何更清楚地解释它，但是1.您没有审查。 2.线性函数形式似乎很不合理，因为响应倾向于0或1. – 2013-05-09 19:02:00

在尼克关联的文章中，有一个关于为什么不合适的解释：“一些研究人员考虑使用删失正态回归技术，例如按比例包含零或1的数据，但这不是一个合适的策略，因为在这种情况下观察到的数据未被检查：[0,1]区间之外的值对比例数据不可行。 – 2013-05-09 19:55:39

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