投资组合中的最终权益（和其他交易数据）更新问题 - 吸墨纸

我在投资组合中有多个符号，但是在运行吸墨纸交易策略时，最终权益只会更新已运行的最后一个符号。当研究股票如何更新每笔交易时，似乎在引入新符号时，股权会回到原始价值（1mil）。投资组合中的最终权益（和其他交易数据）更新问题 - 吸墨纸

这是怎样的投资组合为符号逐月得到更新：

updatePortf(portfolioName,Symbols=symbolName, Dates=currentDate) 
updateAcct(accountName,Dates=currentDate) 
updateEndEq(accountName, currentDate)

这究竟是为什么？

希望我的问题是有道理的，谢谢你提前

来源

2017-10-28 actuaryintraining

这是一个很好的问题。如果您查看applyStrategy，您会看到循环中的每个符号都是独立运行的。你可能想看看applyStrategy.rebalancing这确实表格的嵌套循环：

for(i in 2:length(pindex)){ 

      #the proper endpoints for each symbol will vary, so we need to get 
      #them separately, and subset each one 
      for (symbol in symbols){ 
       #sret<-ret[[portfolio]]

这意味着它遍历时间戳的部分，然后对每个符号，这是你想要什么，当你想之间的一些互动符号（applyStrategy只是对符号进行操作，然后是时间戳循环的内部操作，因此您将永远不会发生交互操作）。

当我第一次使用quantstrat时，我最初有同样的挫折感。我的解决方案是修改applyStrategy.rebalancing确实变成了一个（较慢）双循环，对于每个时间戳，然后遍历每个符号的内部循环。

是的，这意味着您无法直接在quantstrat中准确计算投资组合PL。因此，像开放头寸这样的东西是目前投资组合资产的头寸不能直接完成的。（但你可以修改代码来做到这一点，如果你想）。

为什么默认情况下quantstrat的行为方式如此？作者会给你很好的理由。简而言之，我的观点是（在与作者简短的讨论之后），如果信号具有预测能力，并为您提供策略优势，那么无论您稍后如何将其与其他符号结合起来，它都可以工作。 quantstrat是关于识别信号是否与传递给它的mktdata相关。从逻辑上讲，如果一个信号在每个符号水平上是好的，那么它也可能在投资组合水平上也行（如果不是更好，平滑的投资组合PL）也可以。 quantstrat目前的方法会给你一个合理的近似PL组合的样子，但不是真正的“复利回报”意义。为此，您需要根据当前投资组合PL来调整您的头寸（如上所述，applyStrategy不可能）。这种为每个符号运行策略的简化也使模拟更加快速。请注意，您可以在applyStrategy中引入与其他符号的交互，方法是在符号数据中添加与其他符号相关的附加列（例如，成对交易等）。

在一天结束时，回溯测试结果总是简化了现实交易，因此获得非常准确的“超级”准确回溯测试结果并不能很好地预测利润/交易收入。

来源

2018-01-30 23:47:39 FXQuantTrader

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