固定滞后平滑状态空间模型

Question

我想计算状态空间模型中状态变量 的固定滞后平滑估计。这些数据是在一个时间点的 状态变量的估计值，给定了几个 时间段的信息，但不是整个样本。

把它放在方程中，在状态空间模型中，通常计算状态变量S，S t/T的平滑估计。这是在给定整个样本T的情况下在时间t的状态的估计。使用卡尔曼滤波器，也可以计算经滤波的估计S t/t。

我想计算式T/T + N，其中N是一个固定数目的周期 和t + N < T.

任何人是否知道该固定延迟的实现在Kalman平滑的过滤软件？

Answer 1

我不知道R计算中的任何软件包固定滞后平滑估计。但是，除非 需要计算很多此类估计值，否则我认为在t + N处截断时间序列并计算普通的平滑值可以达到您想要的效果。