算法交易软件安全卫士

我正在开发自动交易系统。我应该配备什么样的保安人员？算法交易软件安全卫士

我的主要想法是有多个部分互相检查。

我将有第二个独立的小流程，它也将连接到相同的交易账户并监控简单的事情，例如确保总净位置不超过一定限制或者不超过N个订单例如10分钟，或M个以上的位置同时打开。您还可以检查实际的未平仓头寸是否与战略过程认为实际持有的内容相对应。作为奖励，我可以在不同的机器/网络提供商上运行此检查程序。

除了在主要策略中的检查，这将确保无论发生什么奇怪的错误，都不会发生真正的坏事。

我应该监测并注意的其他事情？

来源

2010-05-20 Meh

我相信“安全关键”通常只有在因失败而导致死亡或受伤（而不是“仅仅”经济损失）时才会发生。 – AakashM 2010-05-20 15:34:32

“除了主策略中的检查之外，这将确保无论发生什么奇怪的错误，都不会发生真正的错误。” 在5月6日发生了什么后，我认为最好有一个大红色的按钮，可以将您的黑匣子与市场断开，以防万一！ – 2010-05-21 08:11:10

事实上，当波动性升高时，Tradeworx等许多HFT商店都会变黑。这导致了5月6日观察到的效果，投标从市场上消失，消除了流动性。 – 2010-05-21 19:14:20

许多算法交易系统利用ESP/CEP（事件流处理/复杂事件处理）系统来根据市场活动（跟踪VWAP作为典型例子）进行交易决策。

但也许你可以从算法的活动中创建一个流，然后让ESP/CEP系统使用这个流来充当算法活动的监督者;如果算法在一个滚动的10分钟窗口内开始交易太多，它可能会向中间件发送消息以关闭FIX连接等。监视您正在交易的主要指数以查看市场是否是市场也是明智的正在经历一个特别不稳定的时刻......在波动相对较低的时期内交易良好的算法在市场开始崩溃时可以快速运行。

Esper是一个开源的ESP和Java系统，值得一试。

来源

2010-05-21 08:17:43

+1 – KJW 2011-06-19 00:46:32

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