取出维纳过程

Question

首先的随机时间我是新来的MATLAB和这个论坛，以便原谅我的无知。

我生成按以下方式（我做它自己，所以如果这是愚蠢还是错，我想知道）的标准维纳过程。

s =0.0001; % stepsize 
t = [0:s:T]; % divide interval into steps 

G=sqrt(s)*randn(length(t),1); 

Y=cumsum(G); 

现在我想在某个随机时间找到自己的价值观，说：

u=rand(4,1) 

我想通了（与谷歌和耐心）做这样的事情

for i = 1:length(u) 
    row(i) = find(t < u(i),1,'last'); 
end 

，然后简单地从Y中取出值，但我想找到更直接的方法 - 你有什么建议吗？

Answer 1

你基本上做的每个元素在u什么是寻找在t最大的元素的索引。试试下面的一行代码：

sum(bsxfun(@lt, repmat(t(:)', numel(u), 1), u(:)), 2) 

这样做是：

1. 生成使用repmat一个矩阵，其中每行等于t。
2. 检查小于u相应元件的元件使用bsxfun每一行。
3. 累积每个行中的所有1S，根本上给你的最后一个小元素的索引。

顺便说一句，没有必要把括号（[]）放在t = [0:s:T]。冒号操作符（:）已经输出一个向量。