预测ARMA GARCH模型的错误

Question

我有大约五年时间的一年利率数据。我想为这个利率创建一个模型，我得出的结论是，具有GARCH（1,1）的ARMA（3,2）是适当的。因此，我使用下面的代码来获得我的估计。

> stibor1ydarmagarch=garchFit(formula=~arma(3,2)+garch(1,1), 
          data=stibor1yd, 
          cond.dist="std", 
          trace=FALSE) 

这工作正常，我得到很好的估计。但是，当涉及到预测时，我收到一个错误。有人知道我为什么会遇到错误以及如何解决它？

> predict(stibor1ydarmagarch, n.ahead=10) 
Error in a_vec[(i - 1):(i - u2)] : only 0's may be mixed with negative subscripts 

Answer 1

这个问题似乎是重复使用旧后不包含答案：R error when using predict() function with class = fGarch

误差从那里无论是(i - 1)或(i - u2)为负的情况下茎，故该指标是一样的东西-1 ：2这是不允许的。

检查经由getMethod("predict","fGARCH")用于拟合的对象预测方法之后，它看起来像错误发生在这里（不相关部分省略）：

a_vec <- rep(0, (n.ahead))  
    u2 <- length(ar)  
    a_vec[1] = ar[1] + ma[1]  
    if ((n.ahead - 1) > 1) { 
     for (i in 2:(n.ahead - 1)) { 
      a_vec[i] <- ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)]    
     } 
    } 

那么作为i总是大于1，则错误发生，因为

(i - u2) < 0 <==> i < u2 <==> i < length(ar)

这是否有意义？对我而言，它不会，因为看起来你的模型的零件大于2，这总会产生一个错误。

代码也有些奇怪，因为a_vec[i]是标量和

ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)] + ...可以是载体，其长度大于1

编辑：

有要么在预测函数中的错误或者有没有文件限制可以预测哪种型号，因为即使是从fGarch的手册中得到的例子，如果稍作修改，也会出现错误：

set.seed(123) 
    fit = garchFit(~arma(2,0)+garch(1,1), data = garchSim(), trace = FALSE) 
    predict(fit, n.ahead = 4) 
    meanForecast meanError standardDeviation 
1 -7.512452e-04 0.004161189  0.004161189 
2 -1.107497e-03 0.003958535  0.003878321 
3 2.617933e-04 0.003782362  0.003665391 
4 6.264252e-05 0.003616971  0.003507209 
Warning message: 
In a_vec[i] <- ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)] + : 
    number of items to replace is not a multiple of replacement length 

基础上Changelog of fGarch package看来这个问题在几年前纠正，但显然它已经复出了，或者从来没有正确固定：

2009-11-05 chalabi 

    * R/methods-predict.R: small changes in predict,fGARCH-method to 
     correct its output when n.ahead=1 since addition of conditional 
     errors. 

我建议您联系包的维护者。