计算夏普比率

我试图计算的Java夏普比率，但我在努力寻找一个“正确”的数据集，结果测试计算夏普比率

指的http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

投资证券变动月报表

Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
1.64 5.85 9.22 3.51 -0.88 1.07 13.03 9.4 10.49 -5.08 n/a n/a

无风险利率5％

但是，我不能让他得到了什么（2.56，而不是我有2.67舍入误差？）

这是计算夏普比率的正确方法（或普遍接受的方式）吗？

我的代码（使用Apache的公地数学计算统计）

DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics(); 
    for(double item : returns) { 
     stats.addValue(item); 
    } 

    double mean = stats.getMean(); 

    double std = stats.getStandardDeviation(); 

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12))/std * Math.sqrt(12); 

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

来源

2010-07-17 portoalet

首先，夏普比率是“计量经济学”领域的又一个骗局。其次，你确定你正在计算标准偏差吗？ – 2010-07-17 03:11:40

我正在使用apache.commons.math库来计算std偏差。所以我认为这是正确的？ – portoalet 2010-07-17 03:21:20

@Hamish - Sharpe Ratio是投资术语，而不是计量经济学。 – mob 2010-07-17 03:22:25

从the calculations文章的链接，你有正确的答案，文章显示错误的结果。

来源

2010-07-17 03:30:19 mob

规则DescriptiveStatistics类正在使用无偏估计器（基于commons-math包中的Variance.java上的评论） – portoalet 2010-07-17 07:42:24

@portoalet - 这就是我也发现了，所以我改变了我的答案。 – mob 2010-07-17 21:22:10

计算夏普比率

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