我们如何指定一个自定义的lambda序列glmnet

我是glmnet包中的新成员R，并且想根据glmnet.cv函数发布的研究论文中的建议指定lambda函数。文档建议我们可以提供一个递减的lambdas作为参数。但是，在文档中没有如何执行此操作的示例。我们如何指定一个自定义的lambda序列glmnet

这将是非常感激，如果有人可以建议如何去这样做。我通过100个奇值（nlambda默认值）的向量的函数？这个矢量的最小值和最大值应该有什么限制，如果有的话？此外，是他们的事情要记住关于nvars，nobs等，同时指定载体？

在此先感谢。

来源

2014-12-13 user2758050

这个问题可能是更适合http://stats.stackexchange.com。 – 2014-12-13 06:59:33

的问题是如何如此看来适合所以'R'正确编码的过程。 – eipi10 2014-12-13 18:42:35

这是相当容易的，虽然它没有很好的原始文档中解释;）

在我使用COX家庭，但你可以根据你的需要改变它

my_cvglmnet_fit <- cv.glmnet(x=regression_data, y=glmnet_response, family="cox", maxit = 100000)

那么下面的你可以绘制由cv.glmnet创建的拟合对象，并且在绘图中可以轻松看到lambda最小的位置。其中一条虚线垂直线是最小的lambda，另一条是1se。

plot(my_cvglmnet_fit)

以下行可以帮助您看到非零系数及其相应的值：

coef(my_cvglmnet_fit, s = "lambda.min")[which(coef(my_cvglmnet_fit, s = "lambda.min") != 0)] # the non zero coefficients 
colnames(regression_data)[which(coef(my_cvglmnet_fit, s = "lambda.min") != 0)] # The features that are selected

这里有一些链接，可以帮助：
http://web.stanford.edu/~hastie/glmnet/glmnet_alpha.html
http://blog.revolutionanalytics.com/2013/05/hastie-glmnet.html

来源

2015-01-15 15:29:47

您可以定义网格是这样的：

grid=10^seq(10,-2,length=100) ##get lambda sequence 
    ridge_mod=glmnet(x,y,alpha=0,lambda=grid)

来源

2015-02-28 08:40:45

我们如何指定一个自定义的lambda序列glmnet

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