使用Excel VBA，考虑到50只股票的每日价格，选择10只股票以使它们具有最小相关性

高级目标是选择10只彼此具有最低相关性的股票，，这样我可以有一个多元化的投资组合。使用Excel VBA，考虑到50只股票的每日价格，选择10只股票以使它们具有最小相关性

我已经设法编写了一些VBA宏从雅虎财务下载过去3年的每日价格数据，然后使用每日收盘数据计算50x50相关矩阵（使用Correl函数）。

我迄今试图只是一些局部的最大启发：

对于具有相互的相关性最高的两只股票，删除其中的一个。在两者之间，删除与所有其他股票的平均相关性更高的股票。
当我从池中删除一个股票，我只是删除相应的行和列，给一个更小的矩阵。
重复，直到我剩下10个股票（10x10矩阵）。

我想知道是否有一些算法，已经解决了这样的问题，并给出了最佳的解决方案？

来源

2010-04-15 correl

没有什么比用你的储蓄信任VBA脚本... – 2010-04-15 15:55:36

好吧，嘿，VBA确实使用银行家的舍入...... :) – 2010-04-15 16:01:22

我不完全确定你的描述，但我想你想看看STDEV函数的帮助。更多信息还有here。大多数人使用它来筛选畸变，而你将筛选出非畸变（这也是一种非常常见的用法，例如在一批中识别“问题病例”）。

来源

2010-04-15 17:42:57 Smandoli

我正在使用CORREL函数，而不是STDEV：http://office.microsoft .COM/EN-US/EXCEL/HP052090231033.aspx 假设A列有股票A的价格，塔B股票B的价格，我会使用计算相关： = CORREL（A：A，B：B） – correl 2010-04-15 18:08:16

好的。对不起，我的无知，并感谢您的耐心！ – Smandoli 2010-04-15 18:40:49

的MATRIX包有一些有用的功能，这将让你做的主成分分析（PCA），甚至独立成分分析（ICA）做了较为全面和有原则的办法。

来源

2010-08-17 14:20:21

使用Excel VBA，考虑到50只股票的每日价格，选择10只股票以使它们具有最小相关性

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