r-portfolioanalytics

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    那么,还有其他的方式(嗯......或者说更有效的方式)去做,但问题是为什么这个失败? / \A # start of the string ( # group 1 (?: # group 2 [^()]* # something other than parentheses (greedy) | # or \((?1) \) # parenthesize

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    让我们看看我能否帮助你解决这个问题。看来用于优化投资组合的R package portfolioanalytics有一个缺陷。这很可能是我,但要确定我想看看是否有其他人遇到同样的问题,可能还有解决方案。 当添加每资产分配的最小和最大的约束我收到以下错误: Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : invalid first

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    我遇到PortfolioAnalytics包(v1.0.3636)中的create.EfficientFrontier函数意外的结果。我正在尝试使用均值方差优化来创建一个有效的边界。我所有的约束都是线性的。我在呼叫中设置了n.portfolio = 100。它只返回下面的表格和图表中显示的32个投资组合。意想不到的行为是边界存在差距。虽然存在不少差距,但其中较大的一个是结果62和结果94之间。两点

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    这里的类声明我的变量: private class MyListElement { private final Integer value; private MyListElement nextElement; private MyListElement(final Integer value) { this.value = value; }

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    我刚刚从Python download page下载了Python 2.7.3 64位安装程序,我想验证签名。所以我需要导入密钥,我的首选方法是从可信密钥服务器获取它们。 的方法,Python文档中建议使用gpg从命令行与 gpg --recv-keys EA5BBD71 6A45C816 ED9D77D5 7D9DC8D2 A4135B38 36580288 然而,没有密钥服务器被指示,我无

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    有没有方法可以在PortfolioAnalytics包中创建高效的边界,而无需指定资产返回的xts对象?相反,我想提供期望收益和协方差矩阵的向量。

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    这是我的 '滴答' 功能: - (void) tick: (ccTime) dt { NSLog(@"%d",ticker); if(fbut.Adown == YES && ticker > 4)//fbut is a button { elayer = [[effectsLayer alloc] init]; // each effectlayer draws a //