back-testing

0热度

1回答

Pyalgotrade的ninjatraderfeed失败后7 onBars（）调用

我试图通过包含分钟数据的CSV文件使用ninjaTrader饲料。该项目工程按预期七个onBars电话，然后吐出一个错误： self.info(str(instr) + " current Open price: %.2f" % (bars.getBar(instr).getOpen())) AttributeError: 'NoneType' object has no attribute '

1热度

2回答

多重代号backtesting

我已经建立了以下模式，只测试间谍。我的问题是，我想将此交易策略应用于多个代号（例如qqq和间谍）。我该怎么做？见下图： getSymbols("spy",from ="2000-01-01", to="2015-01-01") SPY<-adjustOHLC(SPY) rsi <- RSI(Cl(SPY),2) smashort<-SMA(Cl(SPY),10) smalong<-S

0热度

1回答

使用基于百分比的佣金进行Python backtest

我正在编写一个脚本来回溯一些使用Python的bt框架的股票策略。在bt文档中（backtest module）它说：佣金（fn（数量））：要使用的佣金功能。所以，当我跑我的代码 result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=) 我想传递例如返回一个基于百分比的佣金功能0.5％的交易