如何在特定值上回溯具有相同日期的所有行？

我使用R.新我有以下样本数据集：如何在特定值上回溯具有相同日期的所有行？

> head(abn) 
     Dates DTM YTM 
1 2010-09-28 1133 2.965 
2 2010-09-28 1834 3.613 
3 2010-09-29 1132 2.994 
4 2010-09-29 1833 3.595 
5 2010-09-30 1131 3.026 
6 2010-09-30 1832 3.590

的观察是从2010年至2016年的观察期几个键的值。我的数据集由多个债券组成，期限为1至15年（数据集中描述为260-3900个工作日）。 DTM代表到期日，YTM代表到期收益率。

我的目标是构建一个每天5年到期的合成债券。因此，我需要进行回归并找到DTM值为1300的YTM值，这正好是5年。所有债券的所有日期

> plot(dtm, ytm, xlab = "Days to maturity", ylab = "Yield to maturity") 
> abline(lm (ytm~dtm), col="red")

我绘制在所有日期的所有债券，一个回归

情节。我需要在x = 1300时获得y轴的值。不过，我需要分别为每个日期提供这些信息。

来源

2017-09-21 rbonac

你可以用dplyr做到这一点...

library(dplyr) 
newval <- data.frame(DTM=1300) #predict.lm likes new values in a dataframe 
abn5y <- abn %>% group_by(Dates) %>% 
       summarise(Y5=predict(lm(YTM ~ DTM), newval)) 

abn5y 
     Dates  Y5 
     <chr> <dbl> 
1 2010-09-28 3.119374 
2 2010-09-29 3.138034 
3 2010-09-30 3.161971

来源

2017-09-21 14:22:03

谢谢您的快速答复。但是我得到的错误消息：的newval < - data.frame（DTM = 1300）＃predict.lm喜欢在一个数据帧新值> abn5y <- abn %>％GROUP_BY（日期）％>％ +总结（Y5 =预测（lm（YTM〜DTM），newval））错误：找不到函数“％>％” – rbonac

听起来好像你还没有加载'dplyr' –

我尝试加载它如下： > library（dplyr） loadNamespace（i，c（lib.loc，.libPaths（）），versionCheck = vI [[i]]中的错误）： es gibt kein Paket namens'DBI' 此外：警告消息： Paket'dplyr' wurde unter R版本3.2.5 erstellt 错误：拉登冯PAKET奥德Namensraum献给“dplyr” fehlgeschlagen 然后我用这样的：这一次合作，下载 > install.packages（“dplyr”），但却代码不会不幸工作。 – rbonac

library(plyr) 
abn<-read.csv("abn.csv",stringsAsFactors = F) 
dfs<-dlply(abn,.(Dates)) 

dailyYTM<-c() 

for (i in unique(abn$Dates)){ 
    df<-dfs[[grep(i,names(dfs))]] 
    model<-lm(df$YTM~df$DTM) 
    dailyYTM[i]<-model$coefficients[1]+model$coefficients[2]*1300 
}

不是最有效的，但我认为会做trick.dailyYTM是结果

来源

2017-09-21 22:49:51 Antonis

如何在特定值上回溯具有相同日期的所有行？

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