订单数据库设计

Question

OrderBook充满了买卖订单。更新，新订单可能会执行交易。

我似乎无法找到任何实施例。

我们可以为每个订单提供一个id，并逐个执行checkExecute命令。但我们希望能够扩展到数千个活动订单。

我们可以对价格进行排序以获取将要执行的订单（因为它们重叠）。但我们必须小心谨慎，并且只能按照订单收到的顺序执行:)

想法？

Answer 1

• 我们必须要小心，只在收到订单的顺序执行

市场数据通常是仿照时序的方式，因此它自然受到时间戳有序目前其精度达到皮秒级。

取决于你依赖的是什么技术，如果你不介意付钱，我会选择OneTick，这是一个时间系列数据库，它已经有一本内置的书籍深度/价格水平的订购书，CEP等等。

如果您想自己构建（或依赖免费产品），请查看OpenTSDB，它是一个开放源代码，具有LGPLv3 +许可证的时间系列数据库。它当然会比OneTick慢，但是由于您只需要数千个（OneTick可以处理数十亿），这取决于您的速度要求，因此它可能会起作用。

至于OrderBook数据模型，它取决于你打算如何使用这本书：你关心多个价格水平吗？书的顶部？你需要匹配出价/要求的实际订单等。

但你可以设计一个模式，它会记录订单量事件，如启动：

的例子是LMAX Protocol Reference Guide

Answer 2

Python的OrderedDict可以作为可扩展OrderBook的基础。您需要为每个价格级别定制一个有序字典，以便订单根据价格/时间优先级进行匹配。