添加约束在朱莉娅

Question

使用Optim.jl的功能，我使用Optim.jl库最大化夏普比率值

using Optim 
function getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
    return dot(W', ex_mu)/sqrt(dot(W',S*W)) 
end 
f(W::Vector) = getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
result = optimize(f, [0.2;0.2;0.2;0.2;0.2]) 

如何添加以下限制：

1. 价值元素的W是积极的。 （W [I]> 0）W的值的
2. 总和为1（总和（W [1：5]）== 1）

Answer 1

Optim.jl当前不执行约束优化。 There is a PR to add this, but it's not merged quite yet。检查出JuMP进行约束优化。