使用rollapply进行ADF测试

Question

我想知道是否有办法在给定的时间间隔内进行ADF测试。以下是我计算每20个样本的平均值的示例：

rollapply(data, 20, FUN = mean) 

我想对每20个样本使用相同的逻辑并运行ADF测试。因此，我使用了以下代码：

n = 24 
test <- rollapply(spreadClose, n, FUN = adf.test) 

注意：adf.test（）来自名为“tseries”的库。

任何人都可以解释为什么这是行不通的？我收到以下错误。

错误dimnames（x）的< - DN： 长度 'dimnames'[2]不等于阵列程度

我非常感谢任何反馈的！

Answer 1

我用下面的代码和它开始工作：

adftest <- function(x) 
{ 
    adfPvalue <- adf.test(x)$p.value 
    adfPvalue 
} 

PValue <- function(x) { 
    Pvalue <- rollapply(x, N, adftest) 
    Pvalue 
} 

PValue(out) 

Answer 2

如何：

library(zoo) 
library(tseries) 
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100)) 
rollapplyr(z, 20, adf.test)