技术交易规则（TTR）包中的RSI输出

我正在学习如何在技术交易规则（TTR）包中使用R的技术交易能力。假设一个密码组合和BTC是其参考货币。历史小时数据（60周期）采用cryptocompare.com API收集并转换为zoo对象。其目的是为每个加密项创建一个14阶段的RSI（并可能在一个画布中全部可视化）。对于每个密码，我希望RSI输出为14 NA，接着是46个计算值。但是我得到了360个输出。我在这里错过了什么？技术交易规则（TTR）包中的RSI输出

require(jsonlite) 
require(dplyr) 
require(TTR) 

portfolio <- c("ETH", "XMR", "IOT") 

for(i in 1:length(portfolio)) { 
    hour_data <- fromJSON(paste0("https://min-api.cryptocompare.com/data/histohour?fsym=", portfolio[i], "&tsym=BTC&limit=60", collapse = "")) 
    read.zoo(hour_data$Data) %>% 
    RSI(n = 14) %>% 
    print() 
}

而且，我的时间序列数据是在下面的表格（第一列时间戳）：

  close high low open volumefrom volumeto 
1506031200 261.20 264.97 259.78 262.74 4427.84 1162501.8 
1506034800 258.80 261.20 255.68 261.20 2841.67 735725.4

是否TTR使用更传统的OHLC（开盘价，最高价，最低价，收盘价）的订单？

来源

2017-09-24 moazzem

RSI()函数需要一个单变量价格序列。你向它传递了一个有6列的对象，所以它将它转换为一个单变量向量。您需要对read.zoo()的输出进行子集化，以便只有"close"列传递给RSI()。

来源

2017-09-24 11:13:12

很好。 'RSI（read.zoo（hour_data $ Data）[，2]，n = 14）'有效。我不知道RSI背后的数学（那只是需要收盘价）。 – moazzem

@moazzem：是的，我希望它变得“更聪明”，但是在当前状态下很难，因为如果对象具有多个列，那么就不知道*要使用哪个列。 TTR函数的最佳提示是参数的名称。如果是“OHLC”，那么该功能需要OHLC价格，“HL”需要高价低价等。如果它只是“价格”，那么这是一个单变量价格。如果它是'x'，那么它可能是价格，音量或任何系列。 –

我对密码以及R完全陌生.TTR是一个很好的包。我将首先研究指标背后的数学问题，并逐渐让剧本“我更聪明”。 – moazzem

技术交易规则（TTR）包中的RSI输出

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