华宇结构中的R

Question

我使用华宇功能R.如果我有一组数据，X1的怀疑，我想弄清楚这是最好的ARIMA模型：

> arima(diff(x1),order=c(1,0,1)) 
Series: diff(x1) 
ARIMA(1,0,1) with non-zero mean 

Coefficients: 
     ar1  ma1 intercept 
    0.3835 -1.0000  3e-03 
s.e. 0.1082 0.0339  6e-04 

sigma^2 estimated as 0.005576: log likelihood=88.75 
AIC=-169.5 AICc=-168.95 BIC=-160.13 

> arima(x1,order=c(1,1,1)) 
Series: x1 
ARIMA(1,1,1)      

Coefficients: 
    ar1  ma1 
    0.4238 -0.8984 
s.e. 0.1202 0.0489 

sigma^2 estimated as 0.006367: log likelihood=84.98 
AIC=-163.96 AICc=-163.63 BIC=-156.93 

为什么我获得不同的值

Answer 1

你的结果等于只是在做删除平均：

> arima(diff(x11), order = c(1,0,1), include.mean=FALSE) 
> arima(x1, order = c(1,1,1)) 

有关详细说明，请参见this site.