quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

Matlab中的quadprog和frontcon究竟有什么区别？例如，如果我在一个循环中使用quadprog（最小化方差），在这个循环中我不断更改10个投资组合的预期收益以计算权重，这与预期回报和10分调用frontcon相同吗？quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

来源

2012-02-21 Cemre

迷人的问题！但是，您可以发布引发此问题的示例代码吗？另外，你如何使用这些计算的结果？我对计算金融非常感兴趣。 – macduff 2012-02-21 16:13:54

我可以稍后发布，但主要想法是，您必须最小化带约束的方程（markowitz模型）。给定一组预期的资产收益率，协方差和预期的投资组合回报，您可以用二次规划（matlab中的quadprog函数）解决这个问题，以获得资产权重，从而为您提供风险最小的投资组合。然后，您可以通过改变预期回报来获得所谓的“有效边界”（至少这是我目前了解的），从而不断解决这个问题。我的问题是如果frontcon与在循环中执行quadprog以获得边界相同 – Cemre 2012-02-21 16:26:52

它们来自不同的工具箱 - 因此它们具有重叠/相同的功能并不罕见... – 2012-02-21 19:04:07

quadprog和frontcon只是提供了类似的功能，其中frontcon的语义更易于用户使用Markowitz模型的语言。

事实上，如果你在引擎盖下挖得（通过使用edit），你可以看到，frontcon电话portopt最终调用quadprog。

来源

2012-02-29 21:59:02

quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

回答

相关问题