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我很好奇我是如何从对数回报恢复到价格的。这里有一个例子:如何将退货换算为价格?
> a1 <- c(88.23, 88.44, 88.55, 88.77, 88.99)
> a1
[1] 88.23 88.44 88.55 88.77 88.99
> a2 <- diff(log(a1))
> a2
[1] 0.002377315 0.001243008 0.002481391 0.002475249
a1是价格,a2是收益。我将如何从a2回到a1?任何建议都会很棒。
在计算上更有效的(倒不是说这件事情影响)为:A1 [1] * C(1,EXP(cumsum(A2))) –
@PatrickBurns我可能应该这样做,因为它是操作的真正逆转。更新 –