R：德宾沃森测试与NA导致

Question

我试图衡量历史股价和使用德宾沃森试验R.

该指数之间的相关性是我迄今所做的：

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE) 
data 
head(data) 
data$X1 <- as.Date(data$X1) 

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1) 
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1) 

ldbbva <- diff(log(bbva)) 
ldibex <- diff(log(ibex)) 

这里我填写一些NA值。

​​

我使回归

regression <- lm(ldibex ~ ldbbva) 

如果我们看一看在ldibex（例如），我们可以看到这样的事情：

    [,1] 
2010-01-04 -0.0001060206 
2010-01-05 0.0048708104 
2010-01-06 0.0014819410 
2010-01-07 -0.0046086970 
2010-01-08 -0.0002712618 
2010-01-11 -0.0073027658 

但是当我尝试运行测试dwtest(regression)，这是输出：

Durbin-Watson test 

data: regression 
DW = NA, p-value = NA 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

我已经填写了所有的NA值，所以我不明白为什么这是NA。

Answer 1

使用xts对象进行Durbin-Watson测试存在问题。尝试将您的数据转换为数字矢量：

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva))) 
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex))) 

我希望它有帮助！