一些与Stata 11一直苦苦挣扎的同事正在寻求我的帮助，试图自动化他们辛苦的工作。他们主要使用3个命令在Stata：从Stata迁移到Python
tsset（设置一个时间序列分析）
为：tsset year_column, yearly
varsoc（获得的增值经销商滞后定阶统计）
如：varsoc column_a column_b
VEC（向量误差修正模型）
为：vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable
有谁知道我可以通过蟒蛇此相同的功能使用任何科学图书馆？
我相信scikits.timeseries和econpy/pytrix实现向量自回归方法，但我没有通过他们的步伐。
我完全不知道这些做什么，但NumPy和SciPy。也许Sage或SymPy。
scikits.timeseries主要用于数据处理，只有一些统计，计量经济分析和没有vectorautoregression。 pytrix有一些计量经济学功能，但也没有VAR。 （至少上次我看了）
scikits.statsmodels和熊猫都有VAR，熊猫也做时间序列的数据处理。我还没有看到Python中的任何矢量错误修正模型，但scikits.statsmodels正在接近。
使用Rpy2，并呼吁将R VAR包。
退房scikits.statsmodels.tsa.api.VAR（可能需要获得最新的开发版本 - 使用谷歌），在检查出它的文档：
http://statsmodels.sourceforge.net/devel/vector_ar.html#var
这些模型也与熊猫融为一体。我将在未来几个月内努力提高熊猫与其他统计模型的集成度
矢量误差修正模型尚未实现，但在TODO列表中！