对每一行应用GBSVolatility

我有一个相当简单的问题，但不幸的是只是不能得出结果：我想将GBSVolatility函数应用于我的data.frame的每一行。对每一行应用GBSVolatility

我做了以下内容：

> vol <- function(x) GBSVolatility(x$Price, "c", S = 1000, x$Strike, Time = 1/4, 
r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500) 
> foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

但是，这是行不通的。有人能告诉我为什么吗？

非常感谢

达尼

更新： 谢谢您的建议。我的数据帧被称为foo，看起来像这样

Date Price Strike Name 
1.1 100 1200 X 
1.1 120 1500 P 
etc.

我想创建一个隐含波动率的新列。我试图申请，

vol <- function(x) GBSVolatility(x["Price"], "c", S = 1000, x["Strike"], 
    Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500) 
foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

但它没有工作。

您有任何其他建议吗？谢谢

来源

2010-12-10 Dani

申请行上的数据帧将数字转换为字符，如果数据框的一列或多列是字符。所以容易的解决方法是再次转换卷：

vol <- function(x) GBSVolatility(as.numeric(x["Price"]), "c", S = 1000,  
    as.numeric(x["Strike"]), Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500) 
apply(foo, 1, vol)

这不是优雅。我不能只是现在回忆起来的更优雅的方式，可能使用d *股或东西...

也许这是更优雅：

library(plyr) 
vol <- function(x) GBSVolatility(x$Price, "c", S = 1000, x$Strike, 
    Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500) 
foo$iv <- adply(foo, 1, vol)$V1

来源

2010-12-10 14:11:23 kohske

这确实奏效，非常感谢！ – Dani 2010-12-10 14:45:22

您不应该使用$，因为apply给出的输入是名为向量而不是data.frames。所以这应该工作：

vol <- function(x) GBSVolatility(x["Price"], "c", S = 1000, x["Strike"], 
     Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500) 
foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

来源

2010-12-10 11:38:17 mbq

我认为你的意思是“命名向量”，而不是“矩阵”。如果'foo'是一个标准的数据框，'x'将是一个带有names属性的数字向量，而不是一个矩阵。 – 2010-12-10 11:53:18

@Gavin好的一点，我从更多维度的情况推断了这一点。我会更新答案。 – mbq 2010-12-10 13:00:32

非常感谢，但不幸的是它没有工作。我必须以不同的方式编写函数吗？我更新了我的Q. – Dani 2010-12-10 13:22:03

这是我能做到的最好。这有点“魔力”，但我认为迄今为止最具可读性的选项？

foo <- read.table(textConnection("Date Price Strike Name 
1.1 100 1200 X 
1.1 120 1500 P"),header=TRUE) 

foo$iv <- with(d,mapply(GBSVolatility, 
       Price,Strike, 
       MoreArgs=list(TypeFlag="c",S=1000, 
       Time=1/4,r=0.01,b=0.02,maxiter=500)))

来源

2010-12-10 23:21:42

对每一行应用GBSVolatility

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