哪个R`arima`包被认为是最好的？

哪个R的包装与arima建模功能被认为是最好的？我想直接模拟从arima模型中模拟新的时间序列？哪个R`arima`包被认为是最好的？

2017-07-31 Qbik

您对单变量或多变量建模感兴趣吗？通过模拟你究竟意味着什么？您是否想将ARIMA适合现有的时间序列或生成ARIMA过程的残差？ – Numb3rs

我个人喜欢rugarch包。它提供了很多的可能性和模型，使用方便，也许这有点太“黑匣子”。

#example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package 
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),mean.model  = list(armaOrder = c(1, 1))) 

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = timeseries) 
forc<-ugarchforecast(garch,n.ahead=200) 

plot([email protected]$sigmaFor) 
plot([email protected]$seriesFor)

来源

2017-07-31 08:38:48

是否有一个允许估计非连续滞后的包，例如，估计只有1个7自回归滞后？ – Qbik

嗨，我很抱歉，我不知道这样的包 –

哪个R`arima`包被认为是最好的？

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