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我有一个数据帧,其被构造为:熊猫数据帧计算仅用于专用部件
Date ticker adj_close
0 2016-11-21 AAPL 111.730
1 2016-11-22 AAPL 111.800
2 2016-11-23 AAPL 111.230
3 2016-11-25 AAPL 111.790
4 2016-11-28 AAPL 111.570
...
8 2016-11-21 ACN 119.680
9 2016-11-22 ACN 119.480
10 2016-11-23 ACN 119.820
11 2016-11-25 ACN 120.740
...
如果我计算下面的等式:
TimeSeriesLogReturns = np.log(GetTimeSeriesLevels['adj_close']/GetTimeSeriesLevels['adj_close'].shift(1))
目前被用于整个列表执行的计算和来自两种不同股票的数据是混合的,这不应该是这种情况。所以我想让计算依赖于代码。
感谢这就是我一直在寻找。 – MCM
@MCM,欢迎您! :) – MaxU