R代码里面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

亲爱的堆栈溢出社区，我想用periodReturn的quantmod功能来计算资产的回报：R代码里面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

HLCtest是“高中低关闭”对象，头部（ HLCtest）给出：

##  Date   High  low  Close 
##1 1991-01-01 GMT 1517.93 1517.93 1517.93 
##2 1991-01-02 GMT 1509.58 1487.96 1505.10 
##3 1991-01-03 GMT 1540.22 1500.54 1539.50 
##4 1991-01-04 GMT 1552.15 1533.77 1547.66 
##5 1991-01-07 GMT 1524.38 1501.26 1507.87 
##6 1991-01-08 GMT 1507.37 1474.79 1500.24 

> yearlyReturn(HLCtest, subset=NULL, type='arithmetic', leading=TRUE)

我收到以下错误信息：

> Error in try.xts(x) : 
    Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : character string is not in a standard unambiguous format

我用：

> strftime(HLCtest$Date, format ="", tz="GMT", usetz = TRUE)

确保日期格式为ISO8601标准。

还有： > is.HLC(HLCtest)以确保对象是“高低关闭”对象。

有人可以告诉我什么是这个错误消息告诉我，以及如何解决它？

来源

2017-03-09 JoeBadAss

显示一些示例数据，即'head（HLCtest）' – rbm

请在下面进行修改。 Tks rbm。 – JoeBadAss

好吧，这还不够 - 你能展示一个可重复的例子吗？获取数据？我猜你是通过'getSymbols'下载数据，或者你需要'输入'数据（至少前几行） – rbm

yearlyReturn不知道如何将您的data.frame转换为xts对象。这是因为它使用try.xts来尝试将其转换为xts对象，并且try.xts期望data.frame行名称包含日期。

最简单的解决方案是自己创建一个xts对象，然后将其传递给yearlyReturn。

# sample data 
y <- structure(list(Date = structure(c(7670, 7671, 7672, 7673, 7676, 
7677), class = "Date"), High = c(1517.93, 1509.58, 1540.22, 1552.15, 
1524.38, 1507.37), low = c(1517.93, 1487.96, 1500.54, 1533.77, 
1501.26, 1474.79), Close = c(1517.93, 1505.1, 1539.5, 1547.66, 
1507.87, 1500.24)), .Names = c("Date", "High", "low", "Close"), 
row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame") 
# make xts object 
x <- xts(y[,-1], y[,1]) 
# call *lyReturn 
dailyReturn(x) 
#   daily.returns 
# 1991-01-01 0.000000000 
# 1991-01-02 -0.005500912 
# 1991-01-03 0.020297036 
# 1991-01-04 0.007745647 
# 1991-01-07 -0.017891312 
# 1991-01-08 -0.011158635

来源

2017-03-10 13:22:33

非常感谢，它的作用像一个魅力！你是对的，期间返回函数期望数据。框架行名称包含日期.. – JoeBadAss

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R代码里面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

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