使用PyMC执行双重整合

Question

我需要使用MCMC method执行双重整合。我已经使用romberg和doublequad集成完成了正确的结果。我还需要使用MCMC集成来比较结果。我发现很难理解PyMC。

大纲是这样的：我有一些时间序列数据，我需要找出哪些分布适合它。我有一套方程式，告诉我该做什么，涉及双重集成。

希望得到一些指导。

Answer 1

我建议你从一个简单的直接采样MC开始，做一个平凡的二维积分，你可以通过纸和铅笔获得答案。然后转到MCMC获取相同的积分。