无功扩展滑动时间窗口

我有一个股票报价序列进来，我想在最后一小时采取所有的数据，并对其做一些处理。我试图用反应式扩展2.0实现这一点。我在另一篇文章上阅读使用Interval，但我认为这已被弃用。无功扩展滑动时间窗口

2012-07-19 Ned Stoyanov

你想有价值的最后一个小时，每次有新价值时，或者你只是想每小时价值一小时的股票价格？ – Enigmativity 2012-07-20 01:32:24

我希望在每次有新值出现时每次值的最后一小时。我已经看过Buffer，但我认为它不是正确的。 – 2012-07-25 08:02:21

这会扩展方法解决问题了吗？

public static IObservable<T[]> RollingBuffer<T>(
    this IObservable<T> @this, 
    TimeSpan buffering) 
{ 
    return Observable.Create<T[]>(o => 
    { 
     var list = new LinkedList<Timestamped<T>>(); 
     return @this.Timestamp().Subscribe(tx => 
     { 
      list.AddLast(tx); 
      while (list.First.Value.Timestamp < DateTime.Now.Subtract(buffering)) 
      { 
       list.RemoveFirst(); 
      } 
      o.OnNext(list.Select(tx2 => tx2.Value).ToArray()); 
     }, ex => o.OnError(ex),() => o.OnCompleted()); 
    }); 
}

来源

2012-07-25 08:54:02 Enigmativity

很可能Buffer是你在找什么：

var hourlyBatch = ticks.Buffer(TimeSpan.FromHours(1));

来源

2012-07-19 15:48:30

我认为这会产生1小时数据的非重叠窗口，而我基本上每次有新值进入时都需要一个滑动窗口。 – 2012-07-25 08:04:00

啊......这就是ticks.Window（TimeSpan.FromHouse（1））。 – 2012-07-25 15:10:35

这将给1小时窗口，但不会重叠窗口。您需要提供窗口打开和关闭观察值，或跳过计数/次。 – 2015-07-07 06:24:34

您正在寻找窗口操作员！这是一个漫长的文章中，我与巧合的序列工作（重叠序列之窗） http://introtorx.com/Content/v1.0.10621.0/17_SequencesOfCoincidence.html

所以写了，如果你想建立你可以使用这种代码的滚动平均值

var scheduler = new TestScheduler(); 
var notifications = new Recorded<Notification<double>>[30]; 
for (int i = 0; i < notifications.Length; i++) 
{ 
    notifications[i] = new Recorded<Notification<double>>(i*1000000, Notification.CreateOnNext<double>(i)); 
} 
//Push values into an observable sequence 0.1 seconds apart with values from 0 to 30 
var source = scheduler.CreateHotObservable(notifications); 

source.GroupJoin(
     source, //Take values from myself 
     _=>Observable.Return(0, scheduler), //Just the first value 
     _=>Observable.Timer(TimeSpan.FromSeconds(1), scheduler),//Window period, change to 1hour 
     (lhs, rhs)=>rhs.Sum()) //Aggregation you want to do. 
    .Subscribe(i=>Console.WriteLine (i)); 
scheduler.Start();

而且我们可以看到它在输入值时输出滚动条。

0，1，3，6，10，15，21，28 ...

来源

2012-07-25 11:14:36

我无法获得此代码的工作。 '''rhs.Sum（）'''生成'''IObservable ''''不是''double'''，所以我假设'''.Concat（）'''是否也需要？但即使只有零输出 – 2017-09-07 13:51:35

道歉，我纠正了答案。当使用'TestScheduler'确保准确时，Observable.Return（0）需要传入的调度器，即Observable.Return（0，scheduler）。也许更有意义的值是Observable.Return（Unit.Default，scheduler）'或'Observable.Empty （scheduler）' – 2017-09-07 23:08:10

或者假设数据已经Timestamp版，只需使用Scan：

public static IObservable<IReadOnlyList<Timestamped<T>>> SlidingWindow<T>(this IObservable<Timestamped<T>> self, TimeSpan length) 
    { 
     return self.Scan(new LinkedList<Timestamped<T>>(), 
         (ll, newSample) => 
         { 
          ll.AddLast(newSample); 
          var oldest = newSample.Timestamp - length; 
          while (ll.Count > 0 && list.First.Value.Timestamp < oldest) 
           list.RemoveFirst(); 

          return list; 
         }).Select(l => l.ToList().AsReadOnly()); 
    }

来源

2015-06-29 21:52:09 kwesolowski

无功扩展滑动时间窗口

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