如何正确使用Ibpy的reqMktData？

嗨，大家刚刚开始研究Ibpy算法，我想先用纸张交易进行测试，但我有点了解如何使用reqMktData获取最后的价格。我在下单时没有问题，但是在25秒内没有任何回报，我认为这只是在交易时间内使用，或者可能只是使用了错误的任何想法？如何正确使用Ibpy的reqMktData？

from ib.opt import ibConnection, message 
from ib.ext.Contract import Contract 
from time import sleep 

def my_callback_handler(msg): 
    inside_mkt_bid = '' 
    inside_mkt_ask = '' 

    if msg.field == 1: 
     inside_mkt_bid = msg.price 
     print 'bid', inside_mkt_bid 
    elif msg.field == 2: 
     inside_mkt_ask = msg.price 
     print 'ask', inside_mkt_ask 


tws = ibConnection() 
tws.register(my_callback_handler, message.tickSize, message.tickPrice) 
tws.connect() 

c = Contract() 
c.m_symbol = "DATA" 
c.m_secType = "STK" 
c.m_exchange = "SMART" 
c.m_currency = "USD" 
tws.reqMktData(788,c,"",False) 
sleep(25) 
print 'All done' 

tws.disconnect()

来源

2017-08-01 TB1

如果请求发送成功，它应该返回数据或某种错误消息。你应该确保你正在捕获错误信息。我不熟悉Ibpy，但我发现如何在这里启用日志记录https://github.com/blampe/IbPy/wiki/Getting-Started。如果您正在使用IBGateway，请检查'show log'复选框以查看发生了什么（不知道如何查看TWS中的日志）。 – kingdc

嗨，我已修改它，所以我可以得到的错误，这就是我得到的：TWS连接时间：20170801 23:59:20湿 – TB1

显然，它没有连接到usfuture，usfarm，fundfarm和ushmds是那些不应该全天候运行或者我必须付款才能访问？ – TB1

我想它有话内IB自身做市场数据订阅，因为我有一个类似的问题。我得到一个TWS时间连接...结果与“市场数据场连接”消息一起返回。请确保您有一个连接端口& clientID的建立，即：

tws = ibConnection(port=7496,clientId=100)

注意，7496是一种常见的端口，但ClientID的是什么，你要指定（在IB帐户内您使用的文件 - 下> API->设置）。

来源

2017-08-04 22:27:33 the775

我已经尝试IbPy之前，并成功获取数据，但现在我已经使用Ibapi，而这是更困难的，仍然不能完全交易，但它有一个调整后的历史价格。

所以这是我的代码，你必须定制你想要的东西。

1.Get该股成员的Excel表格

from ib.opt import ibConnection, message 
from ib.ext.Contract import Contract 
from ib.ext.Order import Order 
from ib.ext.TickType import TickType as tt 
from time import sleep, time, strftime 
import datetime 
from __future__ import print_function #I'm using 3.x style print 
import pandas as pd 
import numpy as np 
from math import ceil 
import re 

xls_file = pd.ExcelFile('xxxx\\Interactive_Broker_trading\\SNP2.xlsx') 
df = xls_file.parse('Sheet1') 
Ticker = df.iloc[:,1] 
all_data = pd.DataFrame(Ticker) 
all_data.columns = ['ticker'] 
all_data['type'] = 'STK' 
all_data['exchange'] = 'SMART' 
all_data['curr'] = 'USD' 
all_data['bidPrice'] =0 
all_data['askPrice'] =0 
all_data['lastPrice'] =0 
all_data['HistoryPrice']=0

2.注册的历史价格通过使用循环，因为我的帐户有单位力矩100请求的限制，所以我devide它转化为S8中多个会话& P 505.然后重新登录每70个股票。我可以在2分钟内获得总数505。

def error_handler(msg): 
    print(msg) 
def my_callback_handler(msg): 
    if msg.field in [tt.BID,tt.ASK,tt.LAST]: 
#   from ib.ext.TickType import TickType as tt 

     #now we can just store the response in the data frame 
     all_data.loc[msg.tickerId,tt.getField(msg.field)] = msg.price 
#   if msg.field == tt.LAST: 
# #    print('a') 
#    print(all_data.loc[msg.tickerId,'ticker'],msg.price) 

t = time() 
max_amount_per_Iter = 70 #max number per iter to save cost 
max_Iter = ceil(len(all_data)/max_amount_per_Iter) 
for i in range (0,max_Iter): 
    print('====================for : ',i+1,'==========================') 
    sleep(1) 
    tws = ibConnection(clientId=11+i) 
    tws.register(my_callback_handler, message.tickPrice, message.tickSize) 
    tws.register(error_handler, 'Error') 
    tws.connect() 
    all_dum = all_data.iloc[i*max_amount_per_Iter:min((i+1)*max_amount_per_Iter,len(all_data)),:] 
    for index, row in all_dum.iterrows(): 


     c = Contract() 
     c.m_symbol = row['ticker'] 
     c.m_exchange = row['exchange'] 
     c.m_currency = row['curr'] 
     c.m_secType = row['type'] 
     # the tickerId is just the index in but for some reason it needs str() 
     tws.reqMktData(str(index),c,'',False) 

     sleep(0.2) 
    sleep(2) 
    print('=========End round : ',i+1,'with time :',time() - t,'==============') 
    tws.disconnect()

来源

2017-08-17 05:03:00

如何正确使用Ibpy的reqMktData？

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