彭博社数据 - 相关矩阵

2017-08-07 91 views 0 likes

刚刚接触python编码。我试图导入Bloomberg的历史数据，对可用的一系列不同指数的相关性进行一些测试。你们对我如何导入数据和建立相关矩阵有什么建议吗？彭博社数据 - 相关矩阵

Correlation 
Description       Bloomberg Ticker 
MSCI Bangladesh IMI Net TR USD   M1BDIM 
MSCI India Net TR USD     M1IN 
MSCI EM Asia Healthcare Net TR USD M1MS0HC 
MSCI EM Asia Info Tech Net TR USD M1MS0IT 
MSCI Philippines USD Net TR   M1PH 
MSCI Pakistan USD Net TR   M1PK 
MSCI Pakistan IMI Net TR USD   M1PKIM 
MSCI AC Asia ex Japan Net TR USD MXASJ 
MSCI Thailand USD Net TR   MXTH 
MSCI Japan Net TR Small Cap USD   NCUAJN 
MSCI Singapore SGD Net TR   NDDLSG 
MSCI Hong Kong USD Net TR   NDDUHK 
MSCI Japan Net TR USD     NDDUJN 
MSCI Malaysia USD Net TR   NDDUMAF 
MSCI SingaporeUSD Net TR   NDDUSG 
MSCI China USD Net TR     NDEUCHF 
MSCI Korea USD Net TR     NDEUSKO

来源

2017-08-07 ZWC

回答

在Python中的数据分析，你应该看看pandas库。相关文件可用here。您可以使用pdblp从彭博下载数据，有关于该项目的信息here（免责声明：我是pdblp的作者）。相关方法是bdh()。

计算相关的一个简单的例子是

In [1]: import pandas as pd 
In [2]: df = pd.DataFrame(pd.np.random.randn(100,2)) 
In [3]: df.corr() 
Out[3]: 
      0   1 
0 1.000000 -0.012137 
1 -0.012137 1.000000

一个简单的例子，以从Bloomberg拉历史数据与pdblp是

In [1]: import pdblp 
In [2]: con = pdblp.BCon() 
In [3]: con.start() 
In [4]: df = con.bdh('SPY US Equity', 'PX_LAST', '20150629', '20150630')

来源

2017-08-07 22:01:03 mgilbert

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