python中的金融技术分析

Question

您是否知道是否有可用于python的金融技术分析模块？我知道Numpy有一点点但我正在寻找像RSI，Macd，EMA等经典技术指标。想知道他们是否作为模块的一部分存在。

Answer 1

这里有一些想法...我只使用Numpy，Scipy和Matplotlib进行财务计算。

• py-fi - 非常基本的金融功能
• fin2py - 金融工具
• Numpy/Scipy - 覆盖了所有的统计基础知识
• Matplotlib - 绘图金融功能
• RPy - 一个Python接口与R允许使用的R库
• ystockquote - 用于Yahoo!的Python API库存数据
• QuantLib - 开源库（据说有Python绑定）
• PyFinancial - 文档在西班牙
• PyMacLab - “为进行动态宏观经济学研究的有用的类系列”
• TSDB - 用于存储大量时间序列数据
• PyVol - 金融时间序列的波动性估计

Answer 2

TA-Lib - 指标库。 How to compile for Python

Answer 3

Coursera.org上还有一个Computational Finnance Course。

他们使用一个名为QSTK (QuantSoftware ToolKit)的Python开源库。 他们在wiki页面上有一堆tutorials，如果您想了解更多信息，您可以随时参加课程 。

为了方便我复制从下面的wiki页面说明：（QSTK）

QSToolKit是设计用来支持投资组合构建和管理一个基于Python的开源软件框架 。我们是 建立QSToolKit主要为金融学生，计算 学生，并与编程经验的量化分析师。您不应该期望您将其用作桌面应用程序交易平台。 相反，将其视为支持建模，测试和交易工作流程的软件基础架构。 QSTK的

Scroll through the Gallery to see the sorts of things you can do easily with QSTK. 
If you are in a hurry, you can skip to the QSToolKit_Installation_Guide. 

主要组成部分是：

- Data: A data access package that enables fast reading of 
    historical data (qstkutil.DataAccess). 
- Processing tools: Uses pandas, a Python package designed for time series 
    evaluation of equity data. 
- Portfolio optimization: Using the CVXOPT library. 
- Event studies: An efficient event analyzer, Event_Profiler. 
- Simulation: A simple backtester, quicksim, 
    that includes transaction cost modeling. 

Answer 4

您可能会发现有用的技术指标该存储库。图书馆的工作方式类似于著名的利布库，并包含了未在利布实施

talibextensions

例如，你可以使用最高点，最低低指标，指标通过发送高低矢量，加上期数，方法如下：（从存储库中的测试中提取）

from indicators import TalibExtension 
    hhllMatrix = TalibExtension.HHLL(self.high, self.low, 5);