Quantmod：从雅虎提取拆分日期EOD价格数据

这是关于从Yahoo Finance获得的股票数据。Quantmod：从雅虎提取拆分日期EOD价格数据

我正在寻找一种确定股票拆分日期（或发行红股，与当前任务的区别并不重要）的方法。

我找不到这个问题的具体答案。这是我能想到的最好的：

require(quantmod) 
AAPL<- getSymbols("AAPL", from="1987-01-01",to="2016-08-01", auto.assign = F) 
# head(AAPL) 
# tail(AAPL)  
# assuming a minimum split of 10:11 
probableSplits<- which(Delt(Cl(AAPL)/Ad(AAPL)) <= -0.1)  
probableSplitDates<- index(AAPL)[probableSplits] 
x<- AAPL[c(probableSplits, ((probableSplits)-1))] 
x$tmpratio<- Cl(x)/Ad(x)  
x$splitRatio<- round(1/(1+Delt(x$tmpratio))) 
#Added Following 1 line for very old stocks with adjusted price in low decimals 
probableSplitDates<- index(x[x$splitRatio>1,]) 

x$splitRatio[probableSplitDates] 

chartSeries(AAPL["2014-06"],theme = chartTheme('white'))

我想知道哪些问题该解决方案可能会遇到。

即使我在这里使用Apple，我在寻找来自印度交易所的数据（例如RELIANCE.NS），因此美国交叉参考的某些特定来源对我而言不起作用。

编辑：添加一行在非常低的十进制值

来源

2016-08-29 R.S.

导出的拆分数量需要从受可行性限制的外部可靠来源进行验证。例如，上面的AAPL示例可以从[这里]（https://www.stocksplithistory.com/apple/）进行验证。至于NSE/BSE上市股票，你可以试试[这里]（http://economictimes.indiatimes.com/reliance-industries-ltd/infocompanybonus/companyid-13215.cmshere）。对于大量代号，http搜索功能可用于验证是否存在外部股票拆分历史记录 – OdeToMyFiddle

@Osssan：感谢您的关注。我使用AAPL数据是因为它可以在类似stocksplithistory的网站上进行验证。来自新闻媒体网站的基于http的搜索可能会非常混乱，尤其是随着数千个符号的大量转储。但是，如果没有别的办法，那样的事情就需要诉诸。但如果可以的话，我会尽量避免。我想知道人们是否已经尝试过上述方法，并且可以提供一些关于可能导致的误差量的一些想法。 –

你可以使用雅虎财经提供的分流/股息的数据为老调整明码标价。

require(quantmod) 
getSplits("RELIANCE.NS") 
#   RELIANCE.NS.spl 
# 1997-10-27    0.5 
# 2009-11-26    0.5

你也可以使用adjustOHLC做了调整你。

getSymbols("RELIANCE.NS") 
RELIANCE.NS.ADJ <- adjustOHLC(RELIANCE.NS)

来源

2016-08-29 15:05:08

非常感谢@Joshua。不知道我错过了getSplis（）！虽然我猜getSplits值会与Adjusted相关，如果有的话，两者会镜像相同的数据错误。让我们根据一些已知数据和一些相对模糊的公司检查结果，然后再回来。 –

对不起，约书亚，我被发送了一个大雁追逐这个旧数据。 getSplits（）对我来说是最好的选择。非常感谢你的帮助。再次感谢。标记答案。一些数据问题仍然存在。例如，在“1999-02-08”中的INFY.NS中显示“1999-02-10”。使外部验证困难，但很好。 weirder rants虽然：INFY.NS的雅虎数据[“2009-02”，]没有显示收盘价的这种变化，只是在调整后的价格中，这很奇怪。 Weirder，来自印度股票交易所的数据本身在1999年给出了荒谬的错误价格，而雅虎的价格更符合INFY的年度回购协议。 –

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