Rcpp分位数实现

Question

我有一个包含NumericVector x的Rcpp double。我想要在Rcpp代码流中获得这样的x的0.95分位数。我不知道我怎么能得到它。是否有RcppArmadillo实现？

Answer 1

我不是Rcpp专家，我的功能可能需要很多改进，但似乎你可以很容易地创建你自己的Rcpp分位数函数（由于很可能出现偏斜和问题与非整数索引的索引，但提高作为载体的增长）

library(Rcpp) # You can use sourceCpp() instead of cppFunction if you wish 
cppFunction('NumericVector Cquantile(NumericVector x, NumericVector q) { 
    NumericVector y = clone(x); 
    std::sort(y.begin(), y.end()); 
    return y[x.size()*(q - 0.000000001)]; 
}') 

测试上1e+3矢量

set.seed(123) 
y <- rnorm(1000) 
qs <- seq(0, 100, 25)/100 

quantile(y, qs) 
#   0%   25%   50%   75%   100% 
# -2.809774679 -0.628324243 0.009209639 0.664601867 3.241039935 


setNames(Cquantile(y, qs), paste0(qs * 100, "%")) 
#   0%   25%   50%   75%  100% 
# -2.80977468 -0.62957874 0.00729009 0.66441586 3.24103993 

看起来足够接近。所以对于我们的矢量y的95％分位数将

Cquantile(y, .95) 
## [1] 1.675697 

---

也有一些糖位数职能知道这样的分布正常，伽马等是可以用来代替，看到here的一些例子。