C++ WITH约束条件下的顺序非线性优化库

Question

有约束条件下顺序非线性优化的C++中有没有好的库？

我在寻找不平等限制和/或上限和下限。

已经有stackoverflow question这个，但并不是所有的都有限制。我知道的NLopt，但它不适合我的具体问题。还有其他人吗？

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我终于发现，我一直在寻找，如果任何其他人有兴趣lpOpt

Answer 1

一个SQP算法，你可以尝试是DONLP2解决方案。它最初是用Fortran 77编写的，但也有ANSI C版本。它使用密集代数，因此它主要适用于中小型问题。它是免费的学术用途。您需要直接从作者处请求代码，请按照链接中的说明进行操作。

UPDATESequential Quadratic Programming只是解决带约束的非线性目标函数的一种方法，也有例如interior point methods。一个非常好的应用内点方法的大型开源C++替代品是Ipopt（在另一个answer中已经提到过）。还有例如商业包装KNITRO。如果你不能或不想提供目标函数和约束梯度，你也可以看看COBYLA2，其中可以下载一个C版本here。

为了获得更多灵感，您也可以参考Decision Tree For Optimization Software，其中列出了适用于各种不同问题的不同优化代码。