转移

Question

我获得的传递函数的模型函数置信区间估计来预测的$ $ y_t其为值：

$$ y_t - \亩= \压裂{0.0034 + 0.0024B^9} {1 - 0.9B} x_ {t-9} + \ frac {1} {1 + 0.6B} a_t $$

我用SAS获得了这个模型，每个参数估计为T-Student分布，每个参数的标准偏差也是可用的。 $ x_t $是输入参数，$ a_t $是白噪声。

我获得了$ y_t $与不同情景分配值的预测。另外，我需要预测值的置信区间，但我不知道如何计算它们。 请指导我如何根据获得的公式或SAS命令计算它们。

感谢， 阿夫欣

Answer 1

如果我正确地读这篇文章，您已经创建了一个时间序列模型中使用外部输入的传递函数预测，但想获得您的预测置信区间。

你可以把你的模型PROC ARIMA，并要求输出得到所有的信息：

proc arima data=have; 
    identify var=y crosscorr=(x1 x2 x3); 
    estimate input=((1)x1 /(2)x2 3$x3); 
    forecast lead=12 out=Output_Dataset; 
run; 

其中，

(1)x1有1

/(2)x2一个分子因素是分母因素的2

3$x3回移3滞后

如果您既有分子因子也有分母因子，并且还想回溯3次滞后，则可以编写例如3$(1)/(2)x3。

PROC ARIMA自动假定您正在使用条件最小二乘估计。如果您想使用最大似然估计，请在estimate声明中指定method=ML。

您可以使用步骤forecast中的alpha=选项来指定置信区间的alpha值。否则，它将假定alpha=0.05。

数据集Output_Dataset将为您提供置信区间，预测等。