Mahalanobis距离

Question

我想应用Mahalanobis distanc方法来观察数据。每个观察结果都是系统的时间响应。我有30个发现每个14000点。 我想在MATLAB中使用MAHAL命令。但它通知我变量X中的行数必须大于列数。但是我的观察结果的性质使得每次观察我有1行（观察）和14000列（时间点）。 我不知道如何克服这样的问题。 如果有人知道请帮助我。

Answer 1

你不能那样做。点x与平均值为mu和方差sigma的一组数值的马哈拉诺比斯距离定义为sqrt((x-mu)*sigma^-1*(x-mu))。如果sigma不是可逆的 - 并且如果有30个观测值和14000个变量则不会是这样 - Mahalanobis距离没有定义。